Marktgerechtigkeit & Fair Value

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geschäfte marktgerecht und nachvollziehbar ausgeführt werden. Automatisieren Sie Ihre Marktgerechtigkeitsprüfungen sowie regulatorische Kontrollprozesse. So erkennen Sie potenzielle Abweichungen frühzeitig und schaffen Transparenz gegenüber Kunden, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden.

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Marktgerechte Geschäfte transparent nachweisen


Regulatorische Anforderungen wie MiFID II stellen hohe Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit von Geschäften. Finanzinstitute müssen belegen können, dass Transaktionen zu marktgerechten Konditionen ausgeführt wurden und Kunden marktgerechte Preise berechnet wurden.

abraxas unterstützt Banken, Vermögensverwalter und Kapitalverwaltungsgesellschaften dabei, Geschäftsabschlüsse automatisiert mit Marktpreisen oder Fair Values zu vergleichen. Geschäftspreise können dabei sowohl gegen verfügbare Marktpreise als auch gegen intern oder extern berechnete Fair Values geprüft werden. Bewährte Prüfmethoden und regelbasierte Verfahren unterstützen die Bewertung und identifizieren potenzielle Auffälligkeiten.

Abweichungen werden transparent dokumentiert und können gezielt analysiert werden. Dadurch reduzieren Sie manuelle Prüfaufwände und schaffen eine belastbare Grundlage für Compliance, Revision und Aufsicht.

Ihre Vorteile

Herausforderungen meistern mit abraxas

Challenge

Das bieten wir Ihnen

Regulatorische Anforderungen und Nachweispflichten
Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer erwarten eine nachvollziehbare Dokumentation marktgerechter Ausführungspreise. Manuelle Prüfungen sind häufig zeitaufwendig und fehleranfällig.
Marktgerechtigkeitsprüfungen
Geschäftspreise werden automatisiert mit verfügbaren Marktpreisen oder Fair Values verglichen (Post-Trade). Auffälligkeiten werden identifiziert und nachvollziehbar dokumentiert.
Hohe Prüfvolumina und begrenzte Ressourcen
Täglich müssen zahlreiche Geschäfte kontrolliert und bewertet werden. Manuelle Stichproben decken häufig nur einen Teil der relevanten Transaktionen ab.
Skalierbare Überwachung
Unsere Lösung ermöglicht die automatisierte Überwachung großer Transaktionsvolumina und identifiziert potenzielle Auffälligkeiten systematisch und nachvollziehbar.
Mangelnde Transparenz bei Preisabweichungen
Ohne strukturierte Prüfprozesse ist es schwierig, Ursachen für Preisabweichungen nachzuvollziehen und gegenüber internen oder externen Prüfern zu dokumentieren.
Transparente Dokumentation und Audit-Trail
Sämtliche Prüfungen, Ergebnisse und Entscheidungen werden revisionssicher dokumentiert. Dadurch schaffen Sie Transparenz für Compliance, Revision und Aufsichtsbehörden.

Empfehlung

Automatisierte Kontrollen für marktgerechte Geschäfte

QuoteControl
Market Data Management
QuoteControl

Die zentrale Plattform für qualitätsgesicherte Marktdaten, Marktgerechtigkeitsprüfungen und Fair-Value-Checks

Marktgerechtigkeitsprüfung: Vergleichen Sie Geschäftspreise automatisiert mit Marktpreisen oder Fair Values und erkennen Sie potenzielle Abweichungen frühzeitig.

Bewährte Prüfmethoden und regelbasierte Verfahren unterstützen die Bewertung der Geschäfte und identifizieren potenzielle Auffälligkeiten.

Nachvollziehbar und revisionssicher: Audit-Trail, Historisierung und umfassende Dokumentation schaffen Transparenz gegenüber Compliance, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden.

Vertiefendes Wissen

Häufig gestellte Fragen

Eine Marktgerechtigkeitsprüfung deckt auf, ob ein Geschäft zu marktüblichen und angemessenen Konditionen ausgeführt wurde. Dabei wird der tatsächlich vereinbarte Geschäftspreis mit verfügbaren Marktpreisen oder Fair Values verglichen. Das Ziel besteht darin, potenzielle Preisabweichungen zu erkennen und die Marktgerechtigkeit einer Transaktion nachvollziehbar zu dokumentieren.

Mit QuoteControl bietet abraxas eine Software für Marktgerechtigkeitsprüfungen, die diesen Prozess weitgehend automatisiert und Finanzinstitute bei regulatorischen Anforderungen unterstützt.

Bei einem Market-Check wird geprüft, ob der tatsächlich erzielte Geschäftspreis im Einklang mit den verfügbaren Marktinformationen steht. Je nach Geschäftsart nutzt das System hierfür zwei unterschiedliche Prüfverfahren:

  • Market-Check: Für liquide Handelsinstrumente erfolgt ein direkter Abgleich mit aktuellen Marktpreisen. Dieses Verfahren wird angewendet bei Aktien, Anleihen (nur liquide), Fonds (ETF), Optionsscheinen, Zertifikaten, Futures, Optionen sowie Devisenkassageschäften (FX Spot), Devisentermingeschäften (FX Outright) und Devisenswaps (FX Swap).
  • Fair-Value-Check: Für Produkte ohne direkt verfügbare Marktpreise ermittelt das System einen plausiblen Referenzwert auf Basis von Zinskurven, Diskontfaktoren und Cashflow-Diskontierungen. Diese barwertbasierte Methode wird angewendet bei Geldmarkt- und Zinsprodukten (Callgelder, L&D IAM/Periodic/Variable, FRAs, IRS, CIRS) sowie additiv bei FX Outrights und FX Swaps.

QuoteControl unterstützt damit beide Kontrollpfade und ermöglicht eine strukturierte, aufsichtskonforme Überprüfung des definierten Produktportfolios.

Finanzinstitute müssen verschiedene regulatorische Vorgaben erfüllen, die eine nachvollziehbare und dokumentierte Kontrolle von Transaktionen verlangen. Dazu gehören insbesondere Anforderungen aus MiFID II, MaRisk, interne Compliance-Vorgaben sowie Prüfungsanforderungen von Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden.

QuoteControl unterstützt diese Anforderungen durch automatisierte Prüfprozesse, nachvollziehbare Dokumentation und revisionssichere Historisierung aller Prüfergebnisse.

Manuelle Prüfungen sind zeitaufwendig, ressourcenintensiv und nur begrenzt skalierbar. Unsere Lösung ermöglicht die systematische Überwachung großer Transaktionsvolumina und sorgt für eine einheitliche Bewertung aller Geschäfte.

Mit QuoteControl reduzieren Finanzinstitute ihren Prüfaufwand, erhöhen die Transparenz ihrer Kontrollprozesse und schaffen eine belastbare Grundlage für Compliance, Revision und regulatorische Anforderungen.

Wir empfehlen hierzu, ausschließlich qualitätsgesicherte Marktdaten zu verwenden. Alle für die Prüfungen erforderlichen Marktdaten werden über Marktdatenlieferanten der Kunden bezogen und mit QuoteControl vor einer Prüfung qualitätsgesichert.

Marktgerechtigkeit
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Unsere Experten zeigen Ihnen gerne, wie Sie Preisabweichungen frühzeitig erkennen, Kontrollprozesse automatisieren und regulatorische Anforderungen effizient erfüllen können.

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